情色幽默 中金中证500ESG指数增强A: 中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金(A类份额)基金居品尊府选录更新(2024年第1号)
发布日期：2024-11-08 19:19 点击次数：83
中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金（A 类份额）
基金居品尊府选录更新
编制日历：2024 年 10 月 25 日
送出日历：2024 年 11 月 7 日
本选录提供本基金的迫切信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 中金中证 500ESG 指数增强 基金代码 016680
下属基金简称 中金中证 500ESG 指数增强 A 下属基金交游代码 016680
基金处罚东说念主 中金基金处罚有限公司 基金托管东说念主 宁波银行股份有限公司
基金合同顺利日 2022 年 10 月 25 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作形状 频频怒放式 怒放频率 每个怒放日
启动担任本基金基金经
基金司理 耿帅军 理的日历
证券从业日历 2011 年 04 月 15 日
启动担任本基金基金经
基金司理 王阳峰 理的日历
证券从业日历 2013 年 07 月 11 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资指标与投资计谋
本基金通过数目化的投资步伐与严格的投资步骤敛迹，力务终了超过方向指数的事迹表
投资指标 现，谋求基金财富的遥远升值。同期力求放肆本基金净值增长率与事迹比较基准之间的
日均追踪偏离度的满盈值不擢升 0.5%，年化追踪缺陷不擢升 7.75% 。
方向指数：中证 500ESG 基准指数
本基金的投资限制为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括
主板、创业板至极他经中国证监会允许上市的股票）、存托字据、港股通方向股票、债
券（包括国债、金融债、场所政府债、企业债、公司债、公建筑行的次级债、可盘曲债
券、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公
司债券、政府辅助机构债券、政府辅助债券等）、财富辅助证券、货币市集器具、同行
投资限制
存单、银行进款、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律章程或中国证监
会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会联系章程） 。
本基金不错根据联系法律章程的章程参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：股票财富及存托字据占基金财富的比例不低于 80%（其中投资
于港股通方向股票的比例不擢升股票财富的 20%）；投资于方向指数成份股及备选成份
股的财富不低于非现款基金财富的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和
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股票期权合约需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金主要的股票投资计谋为方向指数投资计谋，通过复制指标股票指数看成基本投资
组合，然后通过量化增强计谋筹商基本面与技能面等多种成分，找出具有相对于方向指
数逾额收益的联系量化因子，并根据因子对应的股票权重休养基本投资组合，临了对投
主要投资计谋 资组合进行追踪缺陷以及交游成本等联系优化，力求在放肆风险的基础上终了超过指标
指数的相对收益。具体包括：1、财富确立计谋；2、股票投资计谋；3、债券投资计谋；
的投资计谋；7、转融通投资计谋；8、融资投资计谋；9、存托字据投资计谋。
事迹比较基准 中证 500ESG 基准指数收益率×95%+银行活期进款税后利率×5%。
本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与
货币市集基金。本基金在放肆基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度及
年化追踪缺陷的基础上，力求终了超过事迹比较基准的事迹进展。遥远来看，本基金具
有与事迹比较基准周边的风险水平。
风险收益特征
本基金可投资港股通方向股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制
以及交游法律评释等相反带来的突出风险。本基金可根据投资计谋需要或不同确立地市集环
境的变化，聘用将部分基金财富投资于港股或聘用不将基金财富投资于港股，基金财富
并非势必投资港股。
注：详见《中金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金招募证实书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表
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(三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表昔日进展。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费形状/费率
M＜1，000，000 1.00%
申购费 1，000，000≤M＜2，000，000 0.60%
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.20%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0.00%
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形状/年费率或金额 收取方
处罚费 1.00% 基金处罚东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
审计用度 23，000.00 元 司帐师事务所
信息涌现费 0.00 元 章程涌现报刊
其他用度 用度的狡计形状及支付形状详见招募证实书及联系公告
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生金额从基金财富扣除。审计用度、信息涌现
费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期敷陈涌现为
准。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然代，投资者需开销的运作费率如下表：
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中金中证 500ESG 指数增强 A
基金运作空洞费率（年化）
执偶然代 1.43%
注：基金处罚费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现的联统共据为基准
测算。
四、风险揭示与迫切指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能去世投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
投资于本基金的主要风险有：
线风险；（5）上市公司策划风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风
险；3、流动性风险；4、处罚风险；5、估值风险；6、操作及技能风险；7、合规性风险；8、本基金法律
文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；9、其他风险；
险；（3）基金投资组合文书与方向指数文书偏离的风险；（4）方向指数变更的风险；（5）主动增强投资
的风险；（6）追踪缺陷放肆未达商定指方向风险；（7）成份股停牌的风险；（8）成份股退市的风险；（9）
指数编制机构罢手服务的风险；（10）港股通机制下，港股投资的风险；（11）期货投资风险；（12）资
产辅助证券投资风险；（13）期权投资风险；（14）流动性受限证券投资风险；（15）转融通证券出借业
务风险；（16）参与融资业务的风险；（17）存托字据投资风险；（18）证券公司短期公司债券投资风险；
（19）启用侧袋机制的风险。
(二) 迫切指示
本基金的召募请求于 2022 年 8 月 23 日经中国证监会证监许可20221924 号
《对于准予中金中证 500ESG
基准指数增强型证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金
的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处罚东说念主依照恪称使命、老诚信用、严慎死力的原则处罚和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品尊府选录信息发生紧要变更的，基金处罚东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，
基金处罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的联系信息，敬请同期心情基金处罚东说念主发布的临时联系公告等。
五、其他尊府查询形状
以下尊府详见基金处罚东说念主网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166
基金合同、托管公约、招募证实书
依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
基金份额净值
基金销售机构及研究形状
其他迫切尊府
六、其他情况证实
无。
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性爱图
